Oyunun kahramanı, Texas'tan bir kovboy olan Shanghai Cowboy Escape, Şanghay'da yaşayan uzun zamandır arkadaşı Roy'u ziyaret etmeye karar verdi. Birlikte birçok tehlikeli maceraya atıldılar, ancak birbirlerini bir yıldır görmediler ve son zamanlarda Roy bir davet mektubu gönderdi, ama biraz garipti. Arkadaş endişelendi ve hemen uzun bir yolculuğa çıktı. Varışta hemen bir arkadaşının evine gitti, ancak onu orada bulamadı, bunun yerine biri onu kilitledi. Muhtemelen misafir izleniyordu ve bu şekilde etkisiz hale getirmeye karar verdi. Bir arkadaşınızın başı belada olduğu açık, ona yardım etmeniz gerekiyor, ancak önce evden seçim yapmanız gerekiyor. Kovboy hatırladı. Roy'un yedek anahtarları bir yerlerde sakladığı, onları Şanghay Kovboy Kaçışı'nda bulmaya devam ediyor.
