Mağaralar, bir dağ sırasında veya yer altında ve hatta su altında bulunabilen çöküntülerdir. Underground Cave Escape oyununda kendinizi bir yer altı mağarasında bulacaksınız ve eğer bir speleolog, yani mağaraları araştıran ve içlerinde nasıl davranacağını bilen bir uzman değilseniz bu çok tehlikeli bir durumdur. Kendini ilk kez taş tonozların altında bulanlar için bundan sonra nereye gideceğini belirlemek hiç de kolay değil. Hiçbir yer işareti yok ve hangi yöne hareket edileceği tamamen belirsiz. Mağaraların uzunluğu kilometrelerce olabiliyor, bu nedenle çıkışı bulurken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ancak Yeraltı Mağarasından Kaçış'ta dikkatli ve akıllı olursanız şansınız var.
